ADR (Average Daily Range)

L'ADR (Average Daily Range) è uno strumento molto semplice ed estremamente utile, che può fornire informazioni preziose al trader. 

L'indicatore fornisce dati sulla volatilità giornaliera di una coppia di valute. Si può utilizzare per trovare aree di supporto e resistenza, nascoste sul grafico e generare segnali commerciali a breve termine da questi livelli.

Intervallo giornaliero medio di coppie di valute

L'ADR mostra l'intervallo medio di pips di una coppia Forex, misurato su un certo numero di periodi. I traders possono utilizzarlo per visualizzare la potenziale azione dei prezzi al di fuori del movimento medio giornaliero. Quando l'ADR è al di sopra della media, significa che la volatilità giornaliera è superiore al normale, il che implica che la coppia di valute potrebbe estendersi oltre la sua norma.

Può essere utile anche nella definizione degli obiettivi per le posizioni in cui ti trovi attualmente. Ad esempio, se l'ADR mostra che una coppia Forex ha un intervallo medio giornaliero di 85 pips, potrebbe essere saggio restringere il tuo obiettivo se un movimento di prezzo ha raggiunto o è vicino a questo intervallo previsto.

L'ADR è utile anche per il trading di inversioni intraday. Ad esempio, se una coppia di valute raggiunge il massimo di un intervallo giornaliero, potrebbe essere possibile un'inversione e potresti prendere in considerazione una strategia di ritorno alla media per catturare un potenziale ritracciamento.

Indicatore di intervallo giornaliero medio

Prima di immergerci nel modo in cui possiamo utilizzare l'ADR per fare trading, dovremmo prenderci un momento per capire la composizione dell'indicatore. Ha una formula molto semplice e di facile comprensione.

Come calcolare l'ADR

Il calcolo dell'intervallo giornaliero di una coppia di valute è un processo relativamente semplice. Si prende semplicemente la distanza tra i massimi giornalieri e i minimi giornalieri di una coppia di valute. L'indicatore tecnico è completamente personalizzabile e si può configurarlo per prendere in considerazione tutti i periodi desiderati.

Vediamo un esempio di come funziona il calcolo ADR:

Supponiamo di modificare il nostro indicatore ADR per prendere in considerazione cinque giorni. Le distanze (intervallo) tra il punto più alto e il punto più basso di ciascuno di questi giorni sono:

n1 = 56 pips

n2 = 27 pips

n3 = 78 pips

n4 = 30 pips

n5 = 42 pips

La formula del calcolatore ADR è la seguente:

ADR = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5) / 5

E ora applichiamo i valori alla formula

ADR = (56 + 27 + 78 +30 + 42) / 5

ADR = 233/5

ADR = 46,6 (circa 47)

Più periodi si prendono in considerazione, più valori "n" si avranno e più alto sarà il divisore nella formula. Quindi, supponiamo che si prendano un periodo di 1 anno per ADR. Ciò significherebbe che si avranno 260 valori "n" nella formula, perché ci sono 52 settimane di negoziazione in un anno e cinque giorni di negoziazione in una settimana (52 x 5 = 260). Ciò significa che si aggiungeranno 260 "n" valori e dividere per 260.

Fortunatamente, non è necessario farlo manualmente, perché l'indicatore ADR all'interno della  piattaforma di trading eseguirà questo calcolo. L'unica cosa da fare è selezionare il periodo di input che si vuole che l'ADR tenga in considerazione.

Lettura dell'indicatore ADR

L'indicatore ADR ha un output molto semplice e nella maggior parte dei casi vedrai un testo aggiuntivo con i valori di output sul grafico dopo aver applicato l'indicatore. Inoltre, dovrebbe mostrare un numero per il valore ADR in n periodi.

Sopra abbiamo un grafico giornaliero della coppia Forex EUR / USD all'interno della piattaforma MT4. Abbiamo allegato al grafico l'indicatore ADR. Anche se potresti non vedere lo strumento, si trova proprio nell'angolo in alto a sinistra del grafico. È stato contrassegnato con un piccolo rettangolo arancione.

Ci sono due valori lì. Il primo mostrato con la freccia arancione, è l'ADR a 15 periodi, e il secondo mostrato con la freccia rossa è il valore ADR di oggi (ultima barra).

L'ADR di 15 giorni mostra il numero come 1165. Questo valore corrisponde a 116,5 pips e il valore ADR di oggi (barra corrente) mostra 528, che corrisponde a 52,8 pips. Tieni presente che in base alle impostazioni del grafico e al particolare indicatore ADR, il modo in cui leggi il valore del pip potrebbe differire.

Tornando al nostro esempio, il movimento medio giornaliero della coppia EUR / USD negli ultimi 15 giorni è pari a 116,5 pips. Ma per oggi la coppia EUR / USD si è mossa solo di 52,8. Ciò significa che la coppia EUR / USD è stata finora relativamente tranquilla. Questa può essere un'informazione preziosa per il trader indipendentemente dalla strategia impiegata.

Costruire il Range ADR

Per costruire l'attuale range ADR, hai bisogno dell'attuale minimo giornaliero e massimo giornaliero. Per trovare il livello superiore e inferiore dell'intervallo ADR sul grafico, è necessario applicare il valore ADR come segue:

• Per costruire il livello ADR superiore, è necessario applicare il valore ADR verso l'alto partendo dal minimo giornaliero.

• Per costruire il livello ADR più basso, è necessario applicare il valore ADR verso il basso, partendo dal massimo giornaliero.

Questi due passaggi sono mostrati nell'immagine sottostante.

Abbiamo un indicatore ADR di 15 giorni sul grafico sopra. Il valore ADR a 15 periodi è 1028, che corrisponde a 102,8 pips. Quando applichiamo la distanza di 102,8 pip partendo dal massimo giornaliero e dal minimo giornaliero, otteniamo le due linee tratteggiate rosse che vedi nell'immagine.

Nel nostro caso, stiamo utilizzando un indicatore ADR più avanzato, in cui il livello superiore e inferiore dell'intervallo vengono tracciati automaticamente. A seconda dell'indicatore ADR che utilizzi, potresti avere o meno determinate funzioni.

Strategia di trading utilizzando l'intervallo giornaliero Forex

Dopo aver applicato l'ADR al grafico, puoi utilizzarlo in molti modi diversi in base al tuo stile di trading personale. Daremo uno sguardo a un esempio di come l'ADR può essere applicato come strategia di trading.

Entra in un trade con l'ADR

Considereremo due casi in cui l'indicatore ADR è utile per l'apertura delle negoziazioni.

Il primo caso è quando l'azione del prezzo rompe il livello superiore o inferiore dell'intervallo giornaliero. In questo caso, potresti voler aprire uno scambio nella direzione del breakout.

Il secondo caso è quando l'azione del prezzo raggiunge il livello superiore o inferiore dell'intervallo giornaliero e rimbalza da esso. In questo caso, potresti considerare uno scambio nella direzione del rimbalzo.

Stop Loss su posizioni ADR

Usa sempre un ordine di stop loss quando fai trading con strumenti con leva. Se scambi un breakout ADR, sarà meglio usare la tua conoscenza della price action per posizionare il tuo stop loss in un posto logico. Lo stesso vale se il range breakout è ribassista.

Se l'azione di prezzo rimbalza da uno dei livelli ADR e scambi nella direzione del rimbalzo, il tuo ordine stop-loss dovrebbe essere posizionato oltre lo swing creato dal rimbalzo del prezzo.

Guadagna con l'indicatore ADR

L'indicatore ADR può essere una guida utile e fornire un quadro migliore del potenziale gain che hai con la tua operazione. Ad esempio, se l'intervallo medio giornaliero storico di una coppia Forex è di 80 pip e l'azione dei prezzi per il giorno si è avvicinata al raggiungimento di questo intervallo, allora avrebbe senso considerare di trascinare lo stop un po' più vicino supponendo che il prezzo è probabile che abbia raggiunto il limite giornaliero.

Esempio di strategia di intervallo giornaliero medio Forex

Diamo un'occhiata ad un esempio di strategia di trading ADR. Nell'immagine sottostante vedrai un grafico con l'indicatore ADR giornaliero.

Questo è il grafico H1 della coppia Forex USD / CHF per il 13-14 dicembre 2016. L'immagine mostra i valori dell'indicatore ADR nell'angolo in alto a sinistra. L'ADR è impostato per prendere in considerazione 15 giorni. Le due linee orizzontali blu rappresentano il livello superiore e inferiore dell'intervallo medio giornaliero. L'indicatore ADR che utilizziamo qui ci consente di tracciare automaticamente il livello superiore e inferiore dell'ADR.

La freccia nera indica l'inizio della giornata di negoziazione. L'azione sui prezzi inizia un movimento graduale verso il livello inferiore dell'intervallo giornaliero. All'improvviso, il prezzo si avvicina al livello inferiore dell'intervallo e tocca il livello. Successivamente appare un rimbalzo rialzista.

Inoltre, si è formata una candela che assomiglia a una candela o una barra di inversione, cosiddetto "Hammer". Quando una candela chiude sopra il massimo dell'Hammer, potresti acquistare la coppia USD / CHF presumendo che il prezzo aumenti.

Allo stesso tempo, dovresti piazzare un ordine stop-loss al di sotto del livello ADR inferiore, da cui rimbalza il prezzo. Questo è mostrato con la linea rossa orizzontale sul grafico. Il tuo commercio ora è protetto.

L'obiettivo per questo scambio è il livello ADR superiore. Pertanto, dovresti mantenere lo scambio fino a quando il prezzo non si avvicina a questo livello. Quando ciò accade, hai due opzioni: chiudere lo scambio e prendere il tuo profitto o trattenerlo nel caso si verifichi un breakout.

In questo caso si è verificata una violazione del livello superiore dell'ADR.

Negoziazione al di fuori dell'intervallo medio giornaliero

Vediamo un altro esempio di trading utilizzando l'indicatore ADR.

Questa volta abbiamo il grafico H1 dell'USD / CAD. La giornata di negoziazione inizia con una leggera diminuzione del prezzo in cui il prezzo raggiunge il livello inferiore dell'indicatore ADR. Dopo aver toccato il livello inferiore dell'indicatore ADR, il prezzo rimbalza in una direzione rialzista. Il rimbalzo in questa zona di supporto ADR implica che l'area probabilmente reggerà e probabilmente stiamo assistendo ad un'inversione. Pertanto, potresti acquistare la coppia Forex USD / CAD supponendo che il prezzo aumenti da questo livello.

Dovresti anche inserire un ordine di stop loss al di sotto del livello inferiore dell'ADR. In questo modo la tua operazione sarà protetta da eventi imprevisti.

Come puoi vedere, l'azione dei prezzi aumenta in seguito. L'aumento è relativamente forte. Subito dopo, l'USD / CAD supera il livello superiore dell'indicatore ADR creando ulteriore potenziale rialzista.

Sulla base del forte breakout, puoi mantenere il trade ulteriormente supponendo che l'azione dei prezzi stia attualmente entrando in una tendenza più ampia.

Ma se decidi di rimanere nella tendenza per un ulteriore guadagno, dovresti spostare il tuo ordine di stop loss. È necessario regolare l'arresto in modo che si trovi sotto il livello superiore dell'ADR. Inoltre, prendi in considerazione il fondo dell'ultima candela che si trova all'interno del canale orizzontale ADR prima del breakout, come abbiamo fatto nell'immagine sopra.

Dovresti tenere il trade almeno fino alla fine della giornata di negoziazione, o fino a quando l'azione dei prezzi non rivela che la ripresa potrebbe essere prossima alla fine.

Conclusione

• L'intervallo medio giornaliero è un indicatore che mostra l'intervallo medio di pip di una coppia di valute in un periodo di tempo specifico.

Per calcolare il valore ADR, è necessario:

• Ottienere il massimo e il minimo giornaliero di ogni giorno di negoziazione per il periodo specificato.

• Aggiungere la distanza tra ogni massimo e minimo giornaliero e dividerla per il numero di periodi.

L'indicatore ADR è uno strumento di trading molto semplice e facile da usare. Il suo output è solo due valori che di solito vengono tracciati sul grafico:

• ADR nel periodo specifico

• Intervallo giornaliero corrente

Per costruire l'intervallo dell'indicatore ADR, è necessario applicare il valore ADR dal minimo giornaliero (che si estende sopra) e dal massimo giornaliero (che si estende sotto). Ciò fornirà i due livelli del range ADR.

Strategia di trading ADR:

• Entra in uno scambio quando l'azione di prezzo rompe il range ADR ed entra nella direzione del breakout.
• Inoltre, entra in un'operazione quando l'azione del prezzo rimbalza da uno dei livelli ADR. In questo caso, entri nella direzione del rimbalzo.
• Se scambi un breakout, metti uno stop oltre il livello rotto.
• Se scambi un rimbalzo, metti uno stop oltre il livello di swing creato, dal quale rimbalza l'azione del prezzo.
• Se stai negoziando un breakout, rimani nel trade almeno fino alla fine della sessione di trading o fino a quando l'azione del prezzo non fornisce segnali contrari.

Se stai negoziando un rimbalzo, prova a rimanere nel trade fino a quando l'azione del prezzo non raggiunge il livello ADR opposto, o fino alla fine della giornata di trading.