Backtesting Trading
Che cosa è una strategia di trading backtesting?
Tutti noi vorremmo investire o fare trading ed essere sicuri di "vincere" ogni volta. L'unico modo per fare trading con fiducia è acquisire esperienza e avvalersi del supporto del miglior software di Backtesting Trading!
Il backtesting è la pratica di valutare le prestazioni potenziali di un approccio analitico o di una strategia di trading utilizzando i dati precedenti. È essenziale come aiuto per creare una strategia di trading che dia buoni risultati in termini di utile. Infatti, ci sono innumerevoli tecniche possibili e anche la minima modifica avrà un impatto sui risultati
Il Back test aiuterà il backtester a scegliere la strategia più adatta per ottenere i risultati migliori.
Il testing si basa sul concetto che le strategie che hanno fornito buoni risultati in passato lo faranno anche nelle condizioni attuali e future del mercato. Sperimentando quindi con piani di trading, su gruppi di dati strettamente correlati a prezzi, regolamenti e condizioni attuali del mercato, si potranno testare quali saranno i risultati prima di fare trading reale.
Testare la strategia di trading è fondamentale in quanto rivela se alcuni parametri funzioneranno meglio di altri.
Una strategia di trading aiuta a definire i punti di entrata e di uscita - sia per le transazioni redditizie che per quelle non riuscite - gli indicatori tecnici, i tempi, nonché una dimensione della posizione.
Includerà spesso il contesto, ovvero come delineare quando e se le negoziazioni dovessero essere effettuate.
Dovrà considerare accuratamente i dati storici di mercato per il periodo di tempo scelto e includere i dati sui prezzi, sul volume e su fattori importanti aggiuntivi. Assicurarsi sempre che sia esattamente esaustiva, mentre raffigura accuratamente le circostanze del mercato per tutto il periodo scelto.
Utilizzando i fatti storici si potrà mettere in atto la propria strategia, pertanto poiché dati storici affidabili garantiscono risultati accurati, la qualità dei dati è fondamentale.
Bisognerà considerare anche le commissioni di transazione che influenzano le prestazioni, per aver dei risultati di trading realistici. Considerare scenari di mercato diversi, principalmente perché le circostanze di mercato potrebbero cambiare e con esse i risultati.
È importante ricordare che eseguire un backtesting non offre alcuna garanzia dell'eventuale successo nel mercato attuale. I risultati passati non costituiscono mai un'indicazione infallibile di quelli futuri. Il backtesting è piuttosto un elemento integrale delle debite precauzioni da adottare prima di aprire una posizione. Eseguire il backtesting aiuterà a stabilire quale potrà essere la volatilità di una classe di asset e prendere le misure necessarie per gestire il rischio che si intende assumere.
I dati risultanti dal backtest possono essere utilizzati per misurare e ottimizzare l'efficacia di una determinata strategia prima di applicarla alle condizioni reali del mercato. Coloro che si applicano con diligenza e buon senso al backtesting delle strategie di trading nel Forex si trovano solitamente in una posizione migliore per essere ricompensati con buoni guadagni.
Perché iniziare a fare backtesting delle strategie Forex?
Il backtesting presenta una serie di vantaggi per i trader Forex, tra cui:
- Approfondimento strategico: Il principale vantaggio del backtesting sul Forex è che i trader possono determinare se le strategie scelte produrranno i rendimenti attesi.
- Pratica: Il backtesting può aiutare i trader a individuare le opportunità di trading osservando i movimenti di prezzo passati e i modelli ricorrenti. In altre parole, aiuta i trader a sviluppare le loro capacità di analisi tecnica.
- Fiducia: Il backtesting sul Forex è un buon modo per acquisire fiducia, in quanto i trader acquisiscono esperienza testando i trades sulle informazioni di prezzo passate. Ciò contribuisce a rafforzare la loro fiducia per quando inizieranno a fare trading "per davvero".
In definitiva, tutti questi fattori si combinano per aiutare i trader ad avere più successo nel loro trading.
Fattori che influenzano il risultato del backtesting delle strategie Forex
Il miglior software di backtesting nel Forex dipende da alcune variabili, che possono influenzare il risultato dell'intero processo. Bisogna essere consapevoli dei seguenti tre fattori che possono alterare i risultati delle strategie di trading:
- Qualità e fonte dei dati: L'accuratezza e l'affidabilità dei dati di prezzo sono importanti nel backtesting. Inoltre, devono essere relativi alla propria strategia. Occorre ricordare che non tutti i dati sono uguali nei mercati OTC (over-the-counter). I broker Forex online e le banche hanno dati di prezzo diversi nello stesso momento;
- Determinismo: come variano i risultati quando la stessa strategia viene applicata più volte a un set di dati? Le strategie di backtesting dovrebbero essere deterministiche al 100%. Si dovrebbero ottenere risultati simili ogni volta che si effettua un backtest di una strategia Forex per un set di dati definito. Sebbene questo sia lo scenario ideale, non sempre si verifica;
- Logica dell'esecuzione dell'operazione: Quanto è logica e realistica la logica di trading incorporata nel backtester? I backtest non sono mai una rappresentazione perfetta dei mercati reali. Mancano fattori importanti come lo slippage, la latenza, i rifiuti o persino le riquotazioni.
Strategie di backtesting automatizzato per il Forex
Il backtesting automatizzato prevede la creazione di programmi in grado di entrare e uscire automaticamente dalle operazioni per conto dell'utente.
Uno dei principali vantaggi di questi strumenti è che eliminano le emozioni dalle attività di trading. Molti trader utilizzano spesso questi strumenti per copiare le strategie di trading e aumentare le probabilità di successo.
Tuttavia, è bene tenere presente che il programma deve corrispondere alla propria personalità e al proprio profilo di rischio. Inoltre, non tutti i metodi di trading possono essere utilizzati con le strategie automatizzate.
Perché il Forex Backtesting online è utile?
È possibile mettere in pratica le strategie di trading sul Forex anche
quando i mercati sono chiusi. Rispetto al trading reale, questo è un modo utile
per affinare le proprie capacità. È altamente raccomandato quando si fa trading
su più attività in mercati diversi.
Si acquisisce fiducia nelle proprie strategie. Si capisce come funziona
il proprio sistema, quanto spesso vince e quali sono i suoi svantaggi. Si è in
una posizione migliore per attivare le operazioni. In questo modo si potrà
sapere anche quando fermarsi.
Vantaggi e rischi del backtesting
I vantaggi del backtesting
- E' possibile testare varie strategie di trading, anche molto diverse tra loro, con la massima rapidità e senza rischiare alcun capitale;
- Il ciclo di test, ottimizzazione e ripetizione del backtesting consente di affinare costantemente qualsiasi strategia che si ritiene potrebbe offrire risultati favorevoli;
- Sviluppo e personalizzazione di strategie in base alle proprie preferenze specifiche in termini di rischio vs. ricompensa.
I rischi del backtesting
- I dati relativi al passato non sono necessariamente un'indicazione valida del futuro andamento del mercato, e pertanto nessuna strategia può garantire accuratamente i risultati futuri;
- Si può essere tentati di perfezionare un modello affinché corrisponda il più possibile ai dati storici, senza considerare che le condizioni future potrebbero essere diverse;
- I dati del passato possono essere distorti da un evento sfavorevole del mercato o da un sentiment positivo non abituale;
- Gruppi di dati insufficienti potrebbero produrre modelli che non tengono conto di un'ampia varietà di condizioni del mercato;
- Una strategia di trading che funziona bene su vari gruppi di dati derivanti da un mercato (ad esempio, dati relativi al forex) potrebbe non funzionare altrettanto bene per un altro mercato (ad esempio, un mercato azionario);
- Le strategie che nei test eseguiti su un mercato toro hanno dato buoni risultati potrebbero essere insoddisfacenti in un mercato orso, e viceversa.
Quando si mette in atto una strategia di trading è importante adottare le misure necessarie per gestire il rischio. Anche nel contesto di una simulazione, quando gli utili e le perdite influiscono unicamente su fondi virtuali, è della massima importanza avere un'esposizione a posizioni adeguate alla propria propensione al rischio.
Conclusioni
Il backtesting trading offre una metodologia sistematica. Offre ai trader la possibilità di valutare come una strategia potrebbe essere andata in circostanze di mercato precedenti, aiutandoli a determinare i punti di forza e anche le carenze.
Il backtesting consente ai trader di comprendere meglio le loro tattiche, stabilire obiettivi ragionevoli e aumentare il loro livello di fiducia. Fornisce inoltre assistenza nella gestione del rischio, valutando i rapporti rischio-rendimento, la comprensione necessaria per fare scelte sagge.
Approfondisce la comprensione delle dinamiche di mercato e aumenta la possibilità che le tecniche si dimostreranno efficaci quando vengono implementate in situazioni di trading reali.
Fonti:
https://gocharting.com/blog/backtesting-trading/
