Risk Management Gestione del Rischio
Risk Management/Gestione del rischio
Diverse operazioni perdenti di seguito pongono il trader di fronte ad un forte dubbio: se va bene il proprio sistema di trading (Trading System).
Le perdite fanno parte del trading e costituiscono la maggior parte di operazioni di molti sistemi di trading vincenti.
In altri termini, molti sistemi di trading vincenti hanno una percentuale vincente inferiore al 50%. Sembra controintuitivo che si possa sbagliare più di quanto aver ragione.
Questa verità è stata dimostrata da molti trader noti.
In che modo è possibile guadagnare con una
percentuale vincente inferiore al 50%?
La risposta è semplice: non concentrarsi sulla percentuale di vincita, ma sulla gestione del rischio. Vediamo come:
Fai 100 scambi all'anno, 60 di loro sono perdenti e 40 sono vincenti. Ciò ti dà una percentuale vincente del 40% sull'anno. Tutti i tuoi trades perdenti hanno perso € 1.000 (1R) e tutti i tuoi vincenti hanno guadagnato € 1.750 (1.75 R).
Quale sarà il risultato finale con la percentuale di vincita del 40%? Un guadagno di € 10.000:
* (40 vincenti x € 1.750 = € 70.000
- meno 60 perdenti x € 1.000 = € 60.000
= Guadagno totale di € 10.000).
La gestione del rischio è la chiave. Garantire che i tuoi perdenti siano piccoli importi ogni volta, è ciò che consente alle tue operazioni vincenti di guadagnare a lungo termine.
La prima cosa da fare in ogni operazione è sapere quanto si perderà, se la transazione ti va contro.
Con un rischio dell''1% (ad esempio) di un portafoglio complessivo da € 100.000, si stabilirà uno "Stop Loss" (stop della perdita) che garantirà di non perdere più di € 1.000 su ogni singola operazione. Questo diventa la R menzionata sopra. 1R = € 1.000 o, in altre parole il R (rischio) di € 1.000 per ogni operazione di trading.
Una semplice strategia di gestione del rischio è molto preziosa nel trading.
E' molto importante accettare le piccole perdite perché ti terrano in gioco abbastanza a lungo da farti vedere le grandi operazioni vincenti.
La prossima volta che hai più trades perdenti di seguito, ricorda che i trades perdenti fanno parte di qualsiasi sistema vincente.
Il trucco è mantenere piccole le perdite.